Théorie des options et éléments de calcul stochastique

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Chapitre 1 : THEORIE DES OPTIONS ET ELEMENTS DE CALCUL STOCHASTIQUE
Section 1 : FONDEMENTS POUR L’EVALUATION D’UNE OPTION
Section 2 : CALCUL STOCHASTIQUE ET EVALUATION DES PRODUITS DERIVES
Section 3 : OPTIONS SUR INDICES BOURSIERS
Chapitre 2 : MODELE DE BLACK & SCHOLES 
Section 1 : EVALUATION D’UNE OPTION AVEC LE MODELE DE BLACK & SCHOLES
Section 2 : VOLATILITE
Chapitre 3 : VALORISATION DES STOCK-OPTIONS 
Section 1 : ETAT DE L’ART
Section 2 : APPROCHE ANALYTIQUE
Section 3 : APPROCHE PAR SIMULATION DE MONTE-CARLO
Section 4 : RESULTATS ET COMMENTAIRES
Section 5 : LIMITES DU MODELE ET AMELIORATIONS POSSIBLES
CONCLUSION GENERALE
GLOSSAIRE
ANNEXES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLE DES MATIERES
RESUME