Backtesting de la VaR

Table des matières

I Introduction : l’importance de la VaR comme mesure de risque
II Procédures de backtesting de la VaR 
1 Modélisation
2 Tests statistiques
III Eet d’estimation 
3 Éléments empiriques
4 Correction de la VaR
5 Variance asymptotique
6 Conclusion III
IV Conclusion 
V Références
VI Table des gures
VII Annexes
A Éléments techniques
B Code Matlab