PFE & RAPPORT MODELISATION STOCHASTIQUE POUR L’EVALUATION DES STOCK-OPTIONS PDF
INTRODUCTION GENERALE
Chapitre 1 : THEORIE DES OPTIONS ET ELEMENTS DE CALCUL STOCHASTIQUE
Section 1 : FONDEMENTS POUR L’EVALUATION D’UNE OPTION
Section 2 : CALCUL STOCHASTIQUE ET EVALUATION DES PRODUITS DERIVES
Section 3 : OPTIONS SUR INDICES BOURSIERS
Chapitre 2 : MODELE DE BLACK & SCHOLES
Section 1 : EVALUATION D’UNE OPTION AVEC LE MODELE DE BLACK & SCHOLES
Section 2 : VOLATILITE
Chapitre 3 : VALORISATION DES STOCK-OPTIONS
Section 1 : ETAT DE L’ART
Section 2 : APPROCHE ANALYTIQUE
Section 3 : APPROCHE PAR SIMULATION DE MONTE-CARLO
Section 4 : RESULTATS ET COMMENTAIRES
Section 5 : LIMITES DU MODELE ET AMELIORATIONS POSSIBLES
CONCLUSION GENERALE
GLOSSAIRE
ANNEXES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLE DES MATIERES
RESUME
Rapport PFE, mémoire et thèse avec la catégorie MODELISATION STOCHASTIQUE |
Étudiant en université, dans une école supérieur ou d’ingénieur, et que vous cherchez des ressources pédagogiques entièrement gratuites, il est jamais trop tard pour commencer à apprendre vous trouverez ici des centaines de rapports pfe spécialement conçu pour vous aider à rédiger votre rapport de stage, vous prouvez les télécharger librement en divers formats (DOC, RAR, PDF).. Tout ce que vous devez faire est de télécharger le pfe de Bestpfe.com et ouvrir le fichier pfe PDF ou pfe DOC. Ce programme spécifique est classé dans la catégorie POUR L’EVALUATION DES STOCK-OPTIONS sciences où vous pouvez trouver quelques autres mémoires informatique similaires.
Actuellement, de plus en plus de gens sont prêts à partager leurs travaux pfe, mémoire, thèse.. avec les autres et ils ne veulent pas de compensation pour cela. Le rapport MODELISATION STOCHASTIQUE POUR L’EVALUATION DES STOCK-OPTIONS est un rapport complet pour aider les autres étudiants dans leurs propres travaux. |
